Category Archives: Финтех

С помощью высокочастотного трейдинга можно заработать на спредах даже низколиквидных активов. Они отличаются низкой волатильностью, поэтому получить хорошую прибыль от колебания цены на них трудно и затратно по времени. Однако из-за низкой ликвидности спреды у этих активов значительно шире, чем у более оборотистых, и при высокой скорости торговли можно успеть получить выгоду от разницы цен bid и ask. Принимая во внимание предыдущий пример, нужно понять, как HFT узнает на рынке о заказе на покупку 1000 акций. Здесь появляются непрозрачные платформы алгоритмического трейдинга, которые используют одних и тех же «брокеров» и представляют собой комнату с серверами. Иными словами, брокер, который теоретически следит за интересами трейдера, фактически продает его HFT, за что децентрализованное приложение взимает хорошую плату.

Становление трейдером: ключевые шаги и навыки для успешной карьеры трейдера

Затраты на конкурентоспособное оборудование ежегодно только возрастают, становясь неподъемными для мелких игроков. Кроме того, HFT страдает от программных ошибок, нередко приводящих к фатальным последствиям. Так, в августе 2012 года новое программное обеспечение, установленное на HFT-трейдера компании Knight Capital Group, за один день практически разорило родительскую компанию. Из-за сбоя ПО трейдер безудержно скупал акции, постоянно повышая цену. HTF является исключительно внутридневной торговлей, то есть участники торгов закрывают все свои позиции к концу сессии. HFT (англ. высокочастотный трейдинг High Frequency Trading – высокочастотный трейдинг) – вид автоматического трейдинга, при котором поиск торговых возможностей осуществляется с помощью специальных компьютерных алгоритмов.

Регулирование высокочастотного трейдинга

• В то же время, другие страны выиграют вдвойне, на ее ослаблении.
• HFT может влиять на волатильность рынка, усиливая колебания цен.
• Быстрые сделки могут усилить колебания цен, приводя к резким колебаниям рынка.
• Высокочастотная торговля имеет преимущество за счет прямого доступа к торгам и размещения оборудования в том же дата-центре, где размещается торговая система биржи.
• Обычно это — команда профессионалов из нескольких специалистов разных направлений деятельности.
• Изначально высокочастотный трейдинг применялся, чтобы быстрее исполнять крупные заявки.
• Уровень высокочастотных сделок сегодня колеблется от 50 % до 70 % финансовых рынков.

Стивен Соунсон вместе с партнерами Джимом Хоуксом и Дэвидом Уиткомбом организовали первую компанию автоматизированных торгов — Automated Trading Desk. Скорость обработки заказа составляла всего лишь одну секунду, но все остальные участники финансового рынка вообще работали по телефону. Европейская модель основана на «Директиве о Финансовых инструментах» с обязательной авторизацией участников рынка и ведением записей сделок высокочастотной торговли в течение 5 лет. Сегодня автоматический трейдинг заменил брокеров, выкрикивавших некогда ценовые позиции в залах биржевых торгов. Новые стратегии торговли, неординарные идеи регулярно появляются и меняют историю рынка. Этические проблемы возникают из-за потенциального злоупотребления на рынке, нечестных преимуществ и роли алгоритмов в принятии решений.

Что такое скальпинг в трейдинге?

Алгоритм анализирует рыночные данные в поисках возможностей размещения, наблюдая за параметрами рынка и другой информацией в режиме реального времени. На базе этой информации вырисовывается карта, в которой машина определяет подходящий момент согласования цены и количества. Ориентируясь на разделение заказов по времени и рынкам, она осуществляет выбор стратегии инвестирования в лимитных и рыночных ордерах, эти алгоритмы реализуются за очень короткое время. Коллокация является одним из методов NFT, которая позволяет заработать на криптовалюте. Используют ее в тех случаях, когда торговый сервер располагается в непосредственной близи от центра обработки данных. Алгоритмы создаются специалистами для того, чтобы компьютеры могли вовремя обнаружить триггеры и тренды роста или падения.

На таких форумах, как ForexFactory, можно найти стратегии, используемые в MQL4. Высокочастотная торговля имеет преимущество за счет прямого доступа к торгам и размещения оборудования в том же дата-центре, где размещается торговая система биржи. Наиболее распространенным решением является протокол FIX/FAST. FIX-протокол поддерживается большинством электронных площадок мира.

Также маркетмейкеры могут получать дополнительную комиссию от биржи за создание ликвидности на рынке. Инвестиционная позиция в процессе торгов удерживается крайне непродолжительное время, вследствие чего количество операций в высокочастотном трейдинге достигает нескольких тысяч в день. Рядовой торговец может автоматизировать процесс, используя торговых советников, чтобы роботизировать проведения операций на биржах. Достаточными технологическими и денежными ресурсами для такой торговли обладают банковские и финансовые учреждения, хедж-фонды, страховые компании. Процесс регулирования HFT начался в 2010 году из-за участившихся сбоев используемых систем. Правила, написанные для этой отрасли, предусматривают, что государство берет под контроль высокочастотную торговлю.

Ибо многие инвестиционные фонды, где хранятся накопления налогоплательщиков, не могут приспособиться к быстрым операциям. Одновременно это — способ борьбы с манипуляциями и мошенничеством на рынке. Предлагаем Программы обучения трейдингу — прекрасную возможность повысить свой уровень в торговле. Алгоритмические системы создаются торговыми экспертами, чтобы обнаружить тренды и другие торговые триггеры, которые могут остаться незамеченными другими, даже опытными трейдерами. Высокочастотная торговля в трейдинге предполагает полную автоматизацию процессов с использованием сложнейших алгоритмов. Хотите узнать, что такое высокочастотная торговля простым языком?

К тому же транзакционные издержки HFT-участников, осуществляющих операции покупки / продажи валюты, уменьшатся. Такой уровень моментальной ликвидности увеличивает престиж валютного рынка, считают специалисты ЦБР. Молодые трейдеры думают, что крупнейший российский биржевой холдинг торгует исключительно на фондовом рынке, что, безусловно, неправильно.

На рынке BATS есть 600 акций по цене $ 145.50, а на рынке Nasdaq еще 400 акций по той же цене. Когда он выполняет свой заказ на покупку, высокочастотные машины обнаруживают его до того, как заказ достигнет рынка, и покупают эти акции. Это один из методов HFT, когда сервер размещается неподалеку от центра обработки данных биржи. Это позволяет максимально сократить время, которое обычно тратится на передачу данных. Этот метод используется во многих стратегиях высокочастотного трейдинга. Также существуют мнения, что HFT-компании отнимают часть прибыли у инвесторов, когда инвестиционные фонды типа Index Fund[англ.] проводят перебалансировку своих портфелей[32][33][34].

Скальпинг — это торговая стратегия, направленная на получение многочисленных небольших прибылей за счет использования незначительных изменений цен. Скальперы стремятся удерживать позиции в течение очень короткого времени, часто всего несколько секунд или минут, и полагаются на большие объемы торговли для накопления прибыли. В отличие от долгосрочных трейдеров, скальперы процветают на Волатильность рынка и быстрое принятие решений. Специалисты фиксируют разнообразие активности торгов на Московской Бирже, имеющих возможность влиять на характеристики рынка. Это настоящие алгоритмические торговые системы финансовых рынков. Есть системы ответственные за поглощение или введение ликвидности в очень короткие периоды времени, которые воплощают фигуру «смотрящего», что, в конечном счете, заставляет цену двигаться.

HFT-компании имеют низкую доходность каждой сделки, но торгуют в больших объемах, совершая миллионы операций. Торговля высокой частоты опирается на сложные алгоритмы, которые анализируют огромные объемы рыночных данных в реальном времени. Это позволяет трейдерам эксплуатировать мимолетные ценовые различия, использовать рыночные неэффективности и генерировать существенные прибыли. Скорость и точность, с которыми осуществляются эти сделки, придают торговле высокой частоты уникальное преимущество на финансовых рынках.

Алгоритмы позволяют найти корреляции между разными финансовыми инструментами, и заработать на этом. Хорошо, когда сервер находится там же, где и биржа – это позволяет передавать данные практически моментально. Задержка во времени для обычного трейдера может не иметь значения.

Высокоскоростные интернет-соединения, мощные торговые платформы и передовые инструменты построения графиков имеют решающее значение. Кроме того, некоторые скальперы используют собственные алгоритмы для улучшения своих торговых стратегий и опережения HFT. Цель этой тактики – извлечь выгоду из колебаний цен, созданных другими трейдерами, чтобы они могли покупать, непосредственно перед выполнением крупных заказов, от других трейдеров. Более «маленькие» компании, которые посвящают себя этому бизнесу, предпочитают размещать свои сервера внутри непрозрачных платформ брокеров или в центрах обработки данных на тех же рынках.

Вначале htf трейдинг традиционно использовали на фондовом и валютном рынках. В современных условиях скоростной трейдинг применяется и в криптоторговле. По некоторым данным эта стратегия составляет до 40% объема торговли акциями в США.

Создание автоматических торговых систем – отличный навык для трейдеров любого уровня. Можно создавать полноценные системы, которые торгуют без постоянного контроля. Трейдер сэкономите время и деньги, научившись самостоятельно кодировать.

 146 total views

Наши маржинальные ставки начинаются с 5 % для CFD на основные индексы и 20 % для CFD на отдельные акции. Да, все клиенты Saxo имеют доступ к пред- и послерыночной торговле через все наши торговые платформы. После того как ваш счет активирован, вы можете включать и отключать торговлю в расширенные часы прямо в настройках платформы. Тейк-профит заявки снижают вероятность того, что вы упустите выгодную цену актива и не успеете выйти по хорошей цене. Чтобы иметь возможность не сидеть всё время у монитора и постоянно не следить за рынком, то необходимо использовать лимитные ордера, позволяющие в автоматическом режиме закрывать позиции на заданном уровне прибыли. После того, как вы настроили свой аккаунт и разработали торговый план, важно определиться, насколько вы готовы рисковать, и сформулировать соответствующую стратегию управления торговыми рисками.

Активы, которыми можно торговать через брокеров CFD

Торговля парами — еще одна популярная стратегия хеджирования CFD, которая предполагает торговлю двумя разными, но исторически коррелирующими активами, открывая одну длинную позицию, а другую короткую. Парный трейдер пытается извлечь выгоду из временного рыночного дисбаланса между двумя (а иногда и более) активами, рассчитывая заработать, когда дисбаланс будет устранен. Также известная как внутридневная торговля, эта популярная краткосрочная стратегия предполагает открытие и закрытие ряда сделок с CFD в течение одного дня. Дневные трейдеры — это  трейдеры, которые предпочитают не сохранять позицию на ночь, а быстро входить в высоколиквидные и волатильные активы и быстро выходить из них. Любые мнения, новостные сообщения, данные исследований, сведения о ценах, аналитическая и иная информация, публикуемая на нашем сайте, носят общий аналитический характер и не могут рассматриваться в качестве инвестиционной рекомендации. Компания eToro ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за убытки, возникшие в результате инвестиций, осуществленных на основании какой-либо предоставленной рекомендации, прогноза или информации.

Примеры торговли CFD: длинные и короткие позиции, маржинальное обеспечение

Поэтому благодаря CFD вы можете зарабатывать не только на росте цены базового актива, как в с стандартной торговле, но и на ее падении. CFD-контракты не подходят для целей долгосрочного инвестирования. Следует учесть возможность возникновения неожиданных изменений на рынке, которые приводят к резким колебаниям стоимости базового актива (так называемые «гэпы», или ценовые разрывы). «Гэпы» могут возникать при закрытии рынка, когда при возобновлении торгов цена актива существенно отличается от цены закрытия и ее новое значение оказывается менее благоприятным для инвестора.

Я сам обманываться рад: кто и как вынуждает автодилеров «разводить» клиентов

Источник “Ъ” в другом форекс-дилере также заявил о подготовке к запуску CFD, базовыми активами которых будут «сырье, драгметаллы, индексы, акции США и РФ, а также облигации». «В зарубежных юрисдикциях такие финансовые инструменты принято называть CFD»,— пояснил он. Чтобы открыть позицию по CFD, выберите количество контрактов (размер сделки), которое хотите купить или продать. Пока цена актива изменяется в вашу пользу, ваша прибыль будет увеличиваться с каждым процентным пунктом. Но если направление движения цены изменится, вы можете понести убытки. Иначе говоря, принцип действия CFD заключается в имитации динамики базового актива.

Рекомендуем вам ознакомиться со всеми применимыми комиссионными и сборами, так как они могут повлиять на доходность ваших сделок. Кроме этого, существуют риски, связанные с использованием онлайн-систем исполнения сделок и торгов, включая, помимо прочих, сбои в работе аппаратного и программного обеспечения и нарушения интернет-соединения. Торгуйте валютой, форекс-опционами, CFD, акциями, биржевыми фондами (ETF), фьючерсами, облигациями и котируемыми опционами с одного кросс-маржинального мультивалютного счета. Торгуйте акциями США за 2,5 часа до открытия рынка и 1 час после его закрытия. Быстро реагируйте на свежие новости и объявления о доходах, а также управляйте рисками в режиме реального времени, когда рынки движутся в нерабочее время. В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже.

Бывают ситуации, когда рынок внезапно сильно движется против вас, в этом случае на платформе Capital.com реализована автоматическая защита, которая закроет соответствующие позиции. Однако, если вы хотите оставить позицию открытой после окончания торговой сессии и перенести ее на следующий день, то с вас будет взиматься комиссия за перенос открытых позиций. Capital.com взимает плату за перенос только с той части сделки, которая была открыта с кредитным плечом, а не с общего размера сделки. Например, вы покупаете 100 CFD на акции Apple по цене $135,1 за штуку. Ваши первоначальные вложения составляют $2702 (цена покупки $135,1 х 100 акций х 20% маржи). Стоимость акций Apple поднимается до $150, и вы решаете продавать по этой цене, т.е.

Услуги, указанные на этом сайте, предоставляются компанией Notesco Int Limited, а не каким-либо аффилированным лицом. С более подробной информацией о рисках, связанных с механизмом копирования CopyTrading, можно ознакомиться здесь. Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах и регионах. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC.

Фактически новые продукты могут составить конкуренцию биржевому срочному рынку. Согласно данным Московской биржи, наиболее востребованными товарными контрактами являются фьючерсы на природный газ, золото, нефть, серебро. Среди фондовых контрактов лидируют по объему торгов фьючерсы на фондовые индексы (MOEX, RTS), наиболее ликвидные акции (Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа). Как отмечает финансовый эксперт Андрей Бархота, CFD удобен тем, что в процессе работы с ним не предполагается взаимодействие с базовым активом. В результате нивелируются трансакционные и налоговые последствия. Но начинающий торговец не всегда в состоянии правильно учесть «эффект плеча» при оценке возможных рисков.

О прибылях и убытках можно говорить, когда стоимость базового актива изменяется в ту или иную сторону и отличается от той, которая была во время открытия. При этом инвестор не владеет торгуемым активом, а лишь наблюдает за колебанием цены. Важно также понимать, что CFD используются на внебиржевых рынках, а главная задача – урегулирование разницы между начальной стоимостью и выходной ценой контракта. В число инвестиционных продуктов, предлагаемых на платформе eToro, входят акции, биржевые инвестиционные фонды (ETF-фонды) и криптовалюты, при вложении в которые вы получаете право собственности на базовый актив. Кроме того, компания eToro предлагает контракты на разницу цен (CFD-контракты), обеспечивающие возможность вложения средств в валюты, биржевые товары и индексы.

• Чтобы открыть позицию по CFD, выберите количество контрактов (размер сделки), которое хотите купить или продать.
• При использовании стратегии длинного/короткого хеджирования трейдер открывает короткую (на продажу) позицию CFD, которая противоположна длинной (на покупку) позиции, уже имеющейся в его портфеле.
• Вы наверняка знакомы с торговлей акциями, однако существуют и другие торговые инструменты, например контракты на разницу цен (CFD).
• Начните внедрять их прямо сейчас — вы можете даже практиковаться без риска в демо-счете перед торговлей на реальные деньги.

Ваш торговый счет на eToro будет открыт в долларах США, и если вы производите пополнение счета в другой валюте, вам следует учитывать возможные колебания валютных курсов. Также ознакомьтесь со статьей в блоге eToro о влиянии валютных колебаний на прибыль и убыток. Статистические показатели прошлых периодов не являются гарантией будущих результатов. Менеджеры по работе с клиентами и трейдеры Активные трейдеры получают выделенное контактное лицо и доступ к нашим мировым экспертам-трейдерам. Вы можете найти более подробную информацию о финансировании овернайт или index tracker, акций и ETF вместе с информацией о заимствовании и издержкам по поддержанию позиции здесь. Ознакомьтесь с нашей  Политикой исполнения ордеров, чтобы узнать больше о том, как Saxo  исполняет ордера от имени своих клиентов.

Наши аналитики рынка ежедневно публикуют сводки и прогнозы относительно потенциальных ценовых движений. Открывайте длинную или короткую позицию по валютам, акциям, индексам, металлам, сырьевым товарам и криптовалютам с Альпари. Единица измерения – даже при спекуляции мы торгуем лотами, но знание метрических параметров актива (унция/баррель/тонна) нужно хотя бы для того, чтобы понимать, о чем нам говорят аналитики по телевизору. Многие люди начинают обучение именно с форекса, поэтому все последующие сравнения будем стараться применять именно к рынку форекс для облегчения понимания ситуации. Валютная пара представляет собой две различные валюты, при этом стоимость единицы первой валюты выражается в единицах второй.

Если вы не склонны к риску, то будете стремиться выбрать стратегии с низким коэффициентом risk-to-reward (R-R). Как мы уже упоминали, большинство сделок CFD не имеют фиксированного срока действия, т.е. Позиция закрывается только при сделке в противоположном направлении, т.е.

Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе принять высокий риск потери своих денег. Трейдер заключает с брокером договор, при котором положительная разница в цене базового актива на момент заключения сделки и ее окончания выплачивается трейдеру. Как пояснили в ЦБ, после вступления в силу изменений законодательства с 20 сентября 2024 года базовыми активами по таким инструментам помимо валюты могут являться товары, драгоценные металлы, ценные бумаги.

CFD — это сложные инструменты, которые связаны с высоким риском быстрой потери средств из-за использования левереджа. 82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Вам следует оценить, насколько вы понимаете, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе принять высокий риск потери своих денег. Вы наверняка знакомы с торговлей акциями, однако существуют и другие торговые инструменты, например контракты на разницу цен (CFD).

 183 total views